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Prof. Gehrig: "Ein Viertel der Banken erzeugt den Großteil des Risikos"

03.12.2018

Prof. Thomas Gehrig vom Institut für Finanzwirtschaft an der Universität Wien zeigt in einer Studie, dass Banken, die hauseigene Risikomodelle verwenden, für das europäische Bankensystem das höchste Risiko darstellen.

Im APA-Interview betont Gehrig, dass lediglich ein Viertel der Banken eigene Modelle verwendet, sie seien aber für zwei Drittel des Risikos verantwortlich. Schon vor der Krise hätten 60 Prozent der Banken kein nennenswertes Risiko aufgewiesen. Das Risiko im europäischen Bankensektor ist seit dem massiven Anstieg während der Wirtschaftskrise zwar gesunken, es liegt aber noch immer über dem Niveau vor der Krise, so Gehrig. Daran hätten auch Bankenunion und Regulierung nichts geändert.

Ökonom bestätigt ausreichende Kapitalisierung heimischer Banken

Gehrig kommt bei seinen Berechnungen in Bezug auf das Risiko der einzelnen Banken auf ähnliche Ergebnisse wie die Europäische Bankenaufsicht, die vor Kurzem die Erste Group und die RBI einem Stresstest unterzogen hat. Erste Group und RBI sind „ganz ordentlich kapitalisiert“, urteilt Gehrig. Die beiden Institute verwenden zwar auch eigene Risikomodelle, „aber keine aggressiven“. Auf den österreichischen Bankensektor sieht Gehring keine großen Probleme zukommen: Österreich habe keine wirklich großen Banken mehr, das heißt keine systemisch gefährlichen Banken.

Das ganze Interview mit Prof. Gehrig können Sie im Onlineportal der Tiroler Tageszeitung nachlesen.